基本资料
| 投资管理/研究分析/顾问 | 金融业(银行•保险•证券•基金•期货•投资) | 7年工作经验 | 博士 | 北美洲-美国 | 更新日期 2008-07-05 |
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姓名： ****** 此简历是高级人才简历，请点击下方按钮发邮件联系。
邮件中请注明本简历的ID号：3581。 性别： 男 出生日期：1980年10月 户口所在地：美国 民族：汉族 政治面貌：其他 联系信息： |
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自我评价/职业目标
| 自我评价： |
- 美国经济学博士 - 美国对冲基金的交易策略研发经验，独立开发出多种股票与固定收益交易策略 - 坚实的分析与数量技能, 包括金融计量经济学, 时间序列分析, 风险建模, 收益率曲线构建, 蒙特卡罗模拟 - 熟悉多种软件和编程语言，包括MATLAB, R, Bloomberg, MarketQA, SQL - 熟悉多种金融数据库, 包括DataStream, COMPUSTAT, Barra |
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求职意向
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工作经验
| 经验1 | |
|---|---|
| 公司名称： | ****** |
| 工作时间： | 2007年02月—2008年08月 |
| 职位名称： | 数量策略分析师 |
| 工作地点： | 美国，康州 |
| 工作职责： |
(LYZ Capital Advisors是一家数量型对冲基金.根据权威对冲基金研究机构Hedgefun.net排名, 2008年YTD投资回报率居股票市场中立策略类(Market Neutral Equity)对冲基金全美第一.) 与基金经理紧密合作,从事各种数量型投资策略的研发工作.熟悉本基金交易策略. 股票市场中立策略(Market Neutral Equity) 开发出多种股票交易策略，测试结果信息比率高于3.0. -- 开发出一种综合的技术型交易策略,该策略有效结合了反转投资策略与动量投资策略. -- 开发出一种地域性股票交易策略,该策略使用州级宏观数据预测股票价格. -- 开发出一种基本型股票交易策略,该策略使用税收数据选择股票. 固定收益套利策略(Fixed Income Arbitrage) 开发出多种固定收益交易策略,测试结果信息比率高于2.0. -- 开发出一种蝶式交易策略,该策略使用动态利率互換组合从利率曲线的凸度变化中获利. -- 开发出一种增陡交易策略,该策略使用大量宏观数据对利率曲线的斜率进行预测. -- 开发出一种单边交易策略,该策略利用动态Nelson-Siegel模型对利率进行预测. |
| 经验2 | |
|---|---|
| 公司名称： | ****** |
| 工作时间： | 2003年08月—2006年12月 |
| 职位名称： | 讲师/助教 |
| 工作地点： | 美国, 亚特兰大 |
| 工作职责： |
讲师 (全责) 本科生课程: 概率统计,宏观经济学 助教 本科生课程: 经济学实证方法, 计量经济学 博士课程: 金融学II, 计量经济学方法 |
| 经验3 | |
|---|---|
| 公司名称： | ****** |
| 工作时间： | 2001年08月—2002年05月 |
| 职位名称： | 助教/助研 |
| 工作地点： | 美国,田纳西州 |
| 工作职责： | 助教/助研 |
| 经验4 | |
|---|---|
| 公司名称： | ****** |
| 工作时间： | 2000年09月—2001年07月 |
| 职位名称： | 客户主管 |
| 工作地点： | 中国,上海 |
| 工作职责： |
协助制定媒体计划. 建立媒体价格数据库. 优化媒体预算. |
教育背景
教育背景1
| 就读时间： | 2002年08月—2007年05月 |
|---|---|
| 毕业院校： | Emory University |
| 学历： | 博士 |
| 所学专业： | 经济学类.经济学 |
| 专业描述： | 经济学博士 全额奖学金 研究领域: 金融计量经济学, 实证资产定价, 时间序列分析, 风险分析 毕业论文: Three Essays in Financial Market Prediction |
教育背景2
| 就读时间： | 2001年08月—2002年06月 |
|---|---|
| 毕业院校： | Middle Tennessee State Univ |
| 学历： | 硕士 |
| 所学专业： | 经济学类.经济学 |
| 专业描述： | 经济学硕士 全额奖学金 |
教育背景3
| 就读时间： | 1996年09月—2000年07月 |
|---|---|
| 毕业院校： | 同济大学 |
| 学历： | 本科 |
| 所学专业： | 工商管理类.市场营销 |
| 专业描述： | 管理学学士 市场营销专业, 历年人民奖学金 |
外语/方言
| 英语水平 | |
|---|---|
| 英语等级： | GRE |
| 英语口语水平： | 熟练 |
| 中文普通话水平 | 母语 |
|---|---|
| 英语水平 | 熟练 |
职业技能与特长
发表论文 - “Efficient Estimation of Copula-GARCH Models”, with Richard Luger, Computational Statistics & Data Analysis, Forthcoming. - “Balance of Payment Case”, in Ghassem Homaifar, eds. Managing Global Financial and Foreign Exchange Rate Risk, January 2004, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey. 研究论文 - “Predictive Regressions: Method of Least Autocorrelation” (with Qi Zhu) - “Parametric and Semi-Parametric Value-at-Risk Models: On the Way to Bias Reduction” (with Richard Luger) - “Investment and the Stock Market: Evidence from Bayesian VAR Models” (with Yan Li), 2006 - “Value-at-Risk Model Combination Using Artificial Neural Networks”, 2005